EIOPA ha publicado un estudio comparativo sobre la modelización del riesgo de mercado y crédito, centrándose en instrumentos en euros y analizando también libras esterlinas y dólares. Los resultados muestran una dispersión significativa en los modelos.
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) ha dado a conocer los resultados de su estudio comparativo sobre la modelización del riesgo de mercado y crédito en modelos internos, utilizando datos correspondientes al cierre del año 2024. Este análisis se centra en instrumentos denominados en euros (EUR), aunque también incluye una evaluación de ciertos instrumentos en libras esterlinas (GBP) y dólares estadounidenses (USD), así como índices de tasas de cambio relacionados.
El estudio cuenta con la participación de 22 entidades procedentes de 7 Estados miembros, las cuales representan casi el 100% de las inversiones en euros gestionadas por todas las compañías que utilizan modelos internos aprobados para evaluar el riesgo de mercado y crédito dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).
Los resultados generales revelan una dispersión moderada a significativa en algunos resultados de los modelos de activos. Esta variabilidad se debe, en parte, a especificidades tanto del modelo como del negocio que son bien conocidas por los supervisores. Las conclusiones ponen de manifiesto la necesidad de mantener una atención supervisora continua, especialmente a nivel europeo.
Para acceder a los resultados completos, se puede consultar el documento disponible a través del siguiente enlace: Ver los Resultados.
Además, quienes estén interesados en explorar más sobre este estudio pueden visitar la página principal dedicada al mismo: Visitar la página del estudio.